عنوان لاتین:
Assessing Tests of Predictability of Time Series’ Variables and Forecasting Foreign Exchange Rates and Oil Price using Wavelet Analysis and Hidden Markov Models
شاخه علمی:
پایان‌نامه اقتصاد
گرایش علمی:
علوم اقتصادی
قالب اجرا:
پایان‌نامه غیرصنعتی
کارفرما:
استاد راهنما:
محسن مهرآرا
استاد مشاور:
حسین عباسی نزاد
دانشگاه:
دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
سال دفاع:
۱۳۹۱
کلیدواژه‌ها:
نرخ ارز, قیمت نفت, مدل های پنهان مارکوف, تحلیل موجک, سری زمانی
recursive Hidden Markov Model, foreign exchange rate, oil price, time series, Wavelet Analysis
چکیده:
در قسمت اول این پایان نامه به بررسی آزمونهای قابلیت پیشبینی واریانس ریشیو ، کیو لوبتو، استقلال بی دی اس و فرضیه کارایی بازارها برای ارزهای خارجی و قیمت نفت می پردازیم و سپس با استفاده از تکنیکهای ریکرسیو آریما گارچ و تحلیل موجک و مدل های پنهان مارکوف به پیشبینی متغییر های مورد نظر می پردازیم.
This thesis includes two sections. In the first section, various tests of predictability and Efficient Market Hypothesis are studied for variables foreign exchange rates and oil price. In the second section, the variables are forecasted using a hybrid method in which the time series under study is decomposed and reconstructed into some subseries’ using Wavelet Analysis, and each subseries is then predicted by a recursive Hidden Markov Model and also a recursive ARIMA GARCH model.