عنوان لاتین:
Long-run Relationship between Crude Oil Prices and Exchange Rates (USD / IRR) Using the VAR
شاخه علمی:
پایان‌نامه اقتصاد
گرایش علمی:
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
قالب اجرا:
پایان‌نامه غیرصنعتی
کارفرما:
استاد راهنما:
اسداله فرزین وش
استاد مشاور:
حسین عباسی نژاد
دانشگاه:
دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
سال دفاع:
۱۳۹۱
کلیدواژه‌ها:
قیمت نفت, نرخ ارز, صندوق ذخیره ارزی, مدل خود توضیحی برداری
oil price, exchange rate, dollar rate, foreign exchange reserves, VAR model
چکیده:
ایران، سومین صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان است. در سال ۲۰۰۹، ۸۰% صادرات ایران مربوط به بخش نفت می‌باشد. بنابراین تغییر در قیمت نفت می‌تواند اثر قابل توجهی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران بگذارد. در این تحقیق به بررسی اثر قیمت نفت بر یکی از مهمترین متغیر های اقتصادی یعنی نرخ ارز می پردازیم. طبق نتایج مدل VAR و مدل VECM علیت معکوس بین قیمت نفت و نرخ ارز در بلند مدت و کوتاه مدت برقرار است. مطالعاتی از قبیل، بناسی – کونری و دیگران (۲۰۰۷)، ساردوسکی (۲۰۰۰)، یوسفی و ویر جانتو (۲۰۰۴)، کامارو و تامریت (۲۰۰۲)، چن و چن (۲۰۰۷) نیز نتایج تحقیق را تایید می کند. با توجه به این رابطه و دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۰ روابط مربوط به علیت بلندمدت می توان نتیجه گرفت که توجه به صندوق ذخیره ارزی بسیار ضروری است.
Iran is the world's third largest exporter of crude oil. In 2009 statistics, 80% of the oil is exported. Thus, changes in oil prices could put a significant effect on various sectors of the economy. In this study, the effect of oil prices on economic variables, the exchange rate is one of the most discussed. The results of the VAR model and the VECM model of reverse causality between oil prices and exchange rates in the long term and short term holds. Studies such as Bnasy – Kunar and others (2007), Sardvsky (2000), Joseph Jantv Weir (2004), and Tamryt Camaro (2002), Chen and Chen (2007) also confirms the results a. The period 1338 to 1390 models and long-term relationships of causality can be concluded that the foreign exchange reserves is essential.