عنوان لاتین:
شاخه علمی:
پایان‌نامه سایر شاخه‌های علمی
گرایش علمی:
رشته مهندسی آینده پژوهی
قالب اجرا:
پایان‌نامه غیرصنعتی
کارفرما:
استاد راهنما:
ذوالفقار زاده، محمد مهدی
استاد مشاور:
تهرانی، رضا
دانشگاه:
تهران
مقطع تحصیلی:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
سال دفاع:
۱۳۹۶
کلیدواژه‌ها:
تحلیل تأثیر بر روند، مطالعات آتی، تبادل سهم
trend impact analysis, futures study, stock exchange
چکیده:
در این پژوهش بر آنیم تا با استفاده از تحلیل اخبار و تلفیق آن با روش تحلیل تأثیر بر روند، تأثیرات بلندمدت متغیرهای اقتصادی و سیاسی را بر روند حرکتی قیمت سهام در صنعت پتروشیمی در بورس تهران مورد بررسی قرار دهیم. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کاربردی و توصیفی است. همانطور که گفته شد روش تحلیل تأثیر بر روند، روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش است. در این پژوهش تلاش میکنیم تا به جای استفاده از نظرات خبرگان از روشهای یادگیرنده مانند هوش مصنوعی استفاده کنیم. برای این منظور خبرهای نسخه انگلیسی زبان تارنماهای خبری تخصصی و عمومی ایران را ابتدا به وسیله ابزار متنکاوی دستهبندی و برچسبزنی کردیم. اخبار منتخب را با روند بدون غافلگیری تطبیق دادیم. میزان احتمال و تأثیر عدم قطعیتهای برجام و قیمت نفت بر روندها را با استفاده از خروجیهای مدل متنکاوی محاسبه کردیم. سپس با اصلاح روندهای اولیه، روند جدید را جایگزین کردیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قیمتهای بدست آمده از این روش در قیاس با قیمتهای حاصل از برونیابی روند، از دقت بالاتری برخوردارند.
In this research we aim to analyze the long-term impact of political and economic variables on the trend of the Tehran exchange market price in petrochemical companies by analyzing news and incorporating it with trend impact analysis method. The research method is applicable and descriptive. As mentioned above, trend impact analysis method is the main method of this research. In this research we try to replace expert views with learning methods such as artificial intelligence. In order to implement this, first we have labeled and classified the English version of Iranian special and public news websites by using text mining method. Then we aligned the selected news with base line trend. Using text mining outputs, we calculated the impact and probability of JCAP and petroleum price as the studied uncertainties on trends. By modifying the initial trend, we substitute the new trend. Finally, we conclude that the prices obtained from this method are more accurate than those obtained from the extrapolation process.