عنوان لاتین:
شاخه علمی:
پایان‌نامه اقتصاد
گرایش علمی:
علوم اقتصادی
قالب اجرا:
پایان‌نامه غیرصنعتی
کارفرما:
استاد راهنما:
حمید ابریشمی
استاد مشاور:
دانشگاه:
دانشگاه فردوسی مشهد
مقطع تحصیلی:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
سال دفاع:
۱۳۸۰
کلیدواژه‌ها:
سری های زمانی, نفت, نماهای لیاپانف, بازارهای بین المللی نفت, آشوب, قراردادها, مدل خطی دینامیک, معادله لجستیک, نظام قیمت گذاری
چکیده:
یک مساله مهم و استراتژیک در مباحث اقتصادی امروز، که مورد توجه اساسی صاحب‌نظران، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی قرار می‌گیرد، دقت، صحت و کارایی در پیش‌بینی سری‌های زمانی متنوع اقتصادی است۰ عدم کارایی مدل‌های خطی (بر اساس تئوری‌های اقتصاد سنجی استوار است) در ارائه پیش‌بینی‌های مناسب در کوتاه‌مدت (به ویژه در بازارهای بورس)، مورد توجه اقتصاددان‌ها را به رویکردهای جدیدی معطوف کرد که علاوه بر تشخیص ساختار سری‌های زمانی، بتواند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری را بر اساس مدل‌های غیرخطی دینامیکی در سیستم‌های آشوبناک معین ارائه نمایند۰ در فصل اول، انواع بازارهای بین‌المللی نفت و قراردادهای شناخته شده در این بازارها را مورد بررسی کلی قرار می‌دهیم۰ در فصل دوم، ما به تحلیلی و بررسی وجود آشوب در سری‌های قیمت‌های آتی نفت (۹۹-۱۹۹۶) خواهیم پرداخت۰ برای اثبات وجود آشوب معین در ساختار سری قیمت‌های نفت، از دو روش عمومی و کاربردی، تخمین بعد همبستگی (CD) و بزرگترین نمای لیاپانوف (LLE) استفاده شده است۰ در حقیقت در این فصل فرضیه وجود ساختار غیرخطی در سری زمانی قیمت‌های آتی نفت را آزمون (اثبات یا رد) می‌کنیم۰ به عبارت دیگر بررسی می‌کنیم که آیا می‌توان یک مدل غیرخطی دینامیک را به سری زمانی قیمت‌های نفت متصل کرد، تا به تبع آن بتوان یک پیش‌بینی دقیق و صحیح را برآورد کرد۰ در فصل سوم، ابتدا به تحلیلی کلی معادله لجستیک می‌پردازیم و سپس نمای لیاپانوف با ابعاد محاط حاصل از فصل دوم را با نمای لیاپانوف محاسباتی بر اساس معادله لجستیک مقایسه و ارزیابی می‌کنیم۰ در این فصل علاوه بر تعیین موقعیت سری در محدوده‌های مطروحه در نگاره لجستیک، تابع لجستیک را به عنوان یک معادله پایه‌ای برای تعیین یک مدل غیرخطی دینامیک مناسب و بهینه، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.